O programa de Mestrado em Finanças Computacionais (MCF) da Escola de Computação (RAF) cria um novo tipo de especialistas financeiros. Combinam fortes capacidades de resolução de problemas com conhecimentos avançados de finanças.

Os autores do estudo do processo de Wiener e integrais Itô com algum detalhe, com foco em resultados necessários para o modelo de precificação de opções Black-Scholes. Depois de desenvolver as propriedades martingalas necessárias desse processo, a construção da integral ea fórmula Itô (provado em detalhe) se tornar a peça central, tanto para a teoria e aplicações, e para fornecer exemplos concretos de equações diferenciais estocásticos utilizados em finanças.