Os cursos são baseados em 8 livros da série "Mastering Matemática Financeira" (MMF), publicado pela Cambridge University Press. Há 8 cursos individuais - cada um cobrindo o conteúdo de um dos livros.
A entrega é por meio de tutoriais one-to-one realizadas via Skype pelos autores e editores da série, e cursos regular.
Quem são os cursos destinados a?
Os cursos são projetados para atender o contínuo desenvolvimento profissional e de formação às necessidades de:
Os profissionais de finanças ou TI que trabalham em finanças quantitativas e gestão de riscos
Indivíduos que procuram uma mudança de carreira, os gestores que precisam manter a par com os progressos nestes domínios
Os candidatos a alunos que gostariam de se preparar para a entrada em programas de pós-graduação relevantes
curso pré-sessões
(Curso pré-sessões "Matemática para Finanças Quantitativas" - Este curso é adequado para candidatos que precisam consilidate sua matemática fundo antes de embarcar em alguns ou todos os 8 cursos. Custo - £ 1500)
Método de Entrega lista de cursos
Cada curso on-line para ser baseado em um livro da série MMF, com um conjunto adicional de exercícios, e envolve 10 rodadas de atividades que culminam em 10 one-to-one sessões on-line. Cada curso tem aproximadamente 4 - 8 meses para ser concluído.
Cada um dos 10 ciclos consiste em:
auto-estudo, baseado no livro,
resolução de problemas: As soluções apresentadas e marcadas electronicamente,
soluções modelo para os problemas tentada,
feedback por escrito sobre o trabalho apresentado,
uma hora um-para-uma sessão on-line via Skype com o compartilhamento de tela, conduzida por um dos autores da série MMF, feito sob medida para as necessidades individuais, uma combinação de palestras e tutoriais.
Além disso, cada módulo para fornecer:
um fórum de discussão on-line,
suporte e-mail,
teste final.
reunião de adaptação via Skype para cobrir questões técnicas antes do início do primeiro módulo (incluindo ajuda na utilização do software necessário para a entrega on-line). Cada aluno vai precisar de uma conexão decente internet (padrão de banda larga), um computador Windows ou Mac e uma conta Skype. Existe algum software livre adicional para instalar, como o editor de matemática LyX.
Adicional curso pré-sessões disponíveis para os delegados que precisam de rever ou adquirir conhecimentos matemáticos relevantes.
Sobre o cálculo estocástico das Finanças
Este livro centra-se especificamente sobre os principais resultados em processos estocásticos que se tornaram essenciais para os profissionais de finanças para entender. Os autores do estudo do processo de Wiener e integrais Itô com algum detalhe, com foco em resultados necessários para o modelo de precificação de opções Black-Scholes. Depois de desenvolver as propriedades martingalas necessárias desse processo, a construção da integral ea fórmula Itô (provado em detalhe) se tornar a peça central, tanto para a teoria e aplicações, e para fornecer exemplos concretos de equações diferenciais estocásticos utilizados em finanças. Finalmente, provas da existência, unicidade e a propriedade de Markov de soluções de equações estocásticos (geral) completam o livro. Usando exposição cuidadosa e provas detalhadas, este livro é uma introdução muito mais acessível para Ito cálculo do que a maioria dos textos. Estudantes, profissionais e pesquisadores irão beneficiar da sua rigorosa, mas não exigente, a abordagem a problemas técnicos. Soluções para os exercícios estão disponíveis online.
Escrito especificamente ao nível do Mestrado por professores experientes, que os leitores possam mergulhar diretamente
Dá confiança estudantes em Ito cálculo
Soluções para os exercícios estão disponíveis on-line